流动性覆盖率，流动性覆盖率和流动性比例有什么不同分别是怎样去计算
来源：整理 编辑：律生活 2023-12-28 03:18:14
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1，流动性覆盖率和流动性比例有什么不同分别是怎样去计算
流动性覆盖率（LCR）：等于优质流动性资产储备和未来30日资金净流出量估计值的比，协议规定大于等于100%。净稳定资金比率（NSFR）：等于可用的稳定资金和商业银行稳定经营所需资金的比，协议规定要大于100%。
2，流动性覆盖率的来源历史
2009年，巴塞尔委员会首次提出LCR指标用于度量短期压力情境下单体银行的流动性状况。2011年，中国银监会发布关于中国银行业实施新监管标准的指导意见 （银监发【2011】44号），首次在中国明确要求银行LCR不得低于100%。2014年，银监会下发了《商业银行流动性风险管理办法》（2014年2号令），明确流动性覆盖率不低于100%。
3，流动性覆盖率指标是年度还是季度指标
LCR其实是月度数据。因为它衡量的是之后一个月的流动性运作情况。流动性覆盖率(LCR)是指优质流动性资产储备与未来30日的资金净流出量之比；该比率的标准是不低于100％，即高流动性资产至少应该等于估算的资金净流出量，或者说，未来30日的资金净流出量小于0。流动性覆盖率指标月度指标，流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。 流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量 流动性覆盖率指标确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。 这一监管指标的推出有望压缩西方大型银行在短期负债和长期资产之间套利的空间，有助于推动商业银行回归传统的业务模式。
4，流动性覆盖率和净稳定资金比率
这两个比率我找到了，但是后面的宏观经济学问题真的不太明白，以前学的好多都记不清了，现在准备重新学习一下。
这两个指标主要是针对金融危机后的银行监管性指标，目的在于控制银行的三大风险，属于巴塞尔协议III中的内容。
流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，流动性覆盖率的标准是不低于100%
这个公式的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。
净稳定资金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,净稳定资金比率的标准是大于100%
这个公司的意义: 用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。
该指标主要用于确保投行类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资至少具有与它们流动性风险状况相匹配的一部分满足最低限额的稳定资金来源。NSFR指标的目的就是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，而鼓励其对表内外资产的流动性风险进行更充分的评估。此外，使用NSF也有助于应对流动性覆盖率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低银行使用期限刚好大于监管部门所设定压力情景时间跨度的短期资金来源去建立其流动性资产储备的冲动。
PS：我下载了一个《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，你可以加我359680937，我把这个传给你。
话说我也在找这两个指标，百度还是比较给力，找到了。
5，流动性风险的银监会新指标
为了提升流动性风险监管的有效性，在“贷存比”和“流动性比例”以外，监管当局又引入了“流动性覆盖率”和“净稳定融资比例”两个指标。10月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（下称《办法》），明确了对于银行流动性监管的四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。该《办法》是中国银行业实施新监管标准的重要组成部分，拟自2012年1月1日起实施。流动性覆盖率和净稳定融资比例的引入，是《办法》的最大亮点。这两个指标在巴III协议中首次提出，是国际监管层面针对危机中银行流动性问题反思的最新成果，此次也被银监会引入到中国的流动性监管指标体系之中。流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。流动性覆盖率的计算公式是“优质流动性资产储备”和“未来30日净现金流出量”的比值，监管当局要求，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。净稳定融资比例则旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。其计算公式为，可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。监管当局要求，商业银行的净稳定融资比例应当不低于100%。值得注意的是，为了缓冲上述两个指标对银行的冲击，监管当局设定了宽限期，银监会要求商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定融资比例的监管标准。“流动性覆盖率主要监控的是银行短期的流动性风险，而净稳定融资比例则关注长期流动性风险。”银监会国际部主任范文仲曾在2011年中表示，“银监会参照国际上新的流动性要求，引入这两个新的流动性监管指标，同时，也保留了以前跟中国国情吻合的监管指标，比如说存贷比和流动性比例，这样就形成了一套多维度流动性风险监管指标体系。”对于 “贷存比”和“流动性比例”两个指标，银监会延续了之前的要求，即，商业银行的存贷比应当不高于75%；流动性比例应当不低于25%。值得注意的是，《办法》适用于在我国境内设立的所有中外资商业银行。政策性银行、农村合作银行、村镇银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社等其他银行业金融机构参照执行。另外，《办法》在完善现金流管理等重点环节的同时，还充实了多元化和稳定的负债和融资管理、日间流动性风险管理、优质流动性资产储备管理、并表和重要币种流动性风险管理等多项内容。
6，企业流动性风险可以从那些指标分析啊
一般企业可选择常用的净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、成本费用利润率、总资产周转率、流动资产周转率、应收账款周转率、资产负债率、速动比率、资本积累率等10项具有代表性的指标。 一、偿债能力指标 1、短期偿债能力指标 ⑴流动比...为了提升流动性风险监管的有效性，在“贷存比”和“流动性比例”以外，监管当局又引入了“流动性覆盖率”和“净稳定融资比例”两个指标。
10月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（下称《办法》），明确了对于银行流动性监管的四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。该《办法》是中国银行业实施新监管标准的重要组成部分，拟自2012年1月1日起实施。
流动性覆盖率和净稳定融资比例的引入，是《办法》的最大亮点。这两个指标在巴iii协议中首次提出，是国际监管层面针对危机中银行流动性问题反思的最新成果，此次也被银监会引入到中国的流动性监管指标体系之中。
流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。
流动性覆盖率的计算公式是“优质流动性资产储备”和“未来30日净现金流出量”的比值，监管当局要求，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
净稳定融资比例则旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。其计算公式为，可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。监管当局要求，商业银行的净稳定融资比例应当不低于100%。
值得注意的是，为了缓冲上述两个指标对银行的冲击，监管当局设定了宽限期，银监会要求商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定融资比例的监管标准。
“流动性覆盖率主要监控的是银行短期的流动性风险，而净稳定融资比例则关注长期流动性风险。”银监会国际部主任范文仲曾在2011年中表示，“银监会参照国际上新的流动性要求，引入这两个新的流动性监管指标，同时，也保留了以前跟中国国情吻合的监管指标，比如说存贷比和流动性比例，这样就形成了一套多维度流动性风险监管指标体系。”
对于 “贷存比”和“流动性比例”两个指标，银监会延续了之前的要求，即，商业银行的存贷比应当不高于75%；流动性比例应当不低于25%。
值得注意的是，《办法》适用于在我国境内设立的所有中外资商业银行。政策性银行、农村合作银行、村镇银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社等其他银行业金融机构参照执行。
另外，《办法》在完善现金流管理等重点环节的同时，还充实了多元化和稳定的负债和融资管理、日间流动性风险管理、优质流动性资产储备管理、并表和重要币种流动性风险管理等多项内容。
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