正向套利,买近月卖远月 正向套利

按方向不同可分为正向 套利和反向套利。2.跨期正向-1/如果资金比较少，股指期货可以跨期正向-1/，正向套利只有当实际期货指数高于无的区间上界时才能获利；反之，只有当实际期指低于套利的区间下限时，反向套利才能盈利，股指期货怎么做套利技术1、到期套利也就是说股指期货和现货指数是无风险的套利。

spot 套利指期货合约。当期货市场和现货市场存在价差时，它利用两个市场的价差，低买高卖，从而获利。理论上，期货价格是商品的未来价格，现货价格是商品的当前价格。根据经济学中的同价理论，它们之间的差别，即基差(基差现货价格期货价格)应该等于商品的持有成本。一旦基差大幅偏离持有成本，就有套利的机会。其中，期货价格高于现货价格，并超过了交割的各种成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、增加的进销存成本等等。

期货套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正是因为股指期货和股票市场的价格可以是套利所以股指期货的价格不会偏离股指现货价格而出现离谱的价格。本期套利使股指价格更加合理，更好地反映股票市场的走势。另一方面，套利行为有助于提高股指期货市场的流动性。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高有利于投资者顺利进行交易和套期保值操作。

1，期货套利即股指期货和现货指数的无风险套利。当股指期货与沪深300指数的价差偏离正常范围时，提供了无风险套利的机会。此时可以买入沪深300的指数基金，然后卖出相同金额的股指期货合约。只要持有到股指期货合约交割日，进行现金交割，就可以获得无风险收益。这个无风险套利机会会在套利神实时雷达中自动监控。

但是买沪深300的指数基金需要100%的资金，所以需要比较大的资金量来进行这个套利。2.跨期正向-1/如果资金比较少，股指期货可以跨期正向-1/。即当股指期货的远期合约与近期合约的价差超过正常范围时，可以买入近期合约，卖出远期合约。因为所有股指期货合约的买卖，只需要10%的保证金，所以规模较小的基金也可以进行这个套利。

【答案】:C No 套利区间是指在考虑交易成本后，将期货指数的理论价格分别向上和向下移动所形成的区间。具体来说，如果期货指数的理论价格上移一个交易费用，称为none 套利的区间上界，期货指数的理论价格下移一个交易费用，称为none 套利的区间下界。正向套利只有当实际期货指数高于无的区间上界时才能获利；反之，只有当实际期指低于套利的区间下限时，反向套利才能盈利。

一般来说，指数期货与现货指数的市场价格走势保持高度同步，指数期货与现货指数价格的相关性相对较高。而当指数期货的市场价格与其合理价格出现较大偏差时，两个市场之间就会出现一定的价格偏差，这就为两个市场之间的交易套利提供了依据。利用股指期货做套利，需要观察股指期货的变化。一般来说，股指期货的变动应该在一定的范围内。一旦指数期货的变化超过这个范围，就有套利的机会。

由于ETF没有印花税，只需要考虑ETF交易的佣金，节省了很多成本。同时，ETF的流动性更好，不像股票可能会因为某种原因停牌，这里我们用ETF作为指数期货的现货来分析套利的上下限，得出结论:当指数期货的市场价格在上下限之间波动时，我们认为指数期货价格是合理的，此时不存在。

正向牛市套利 -0如果市场上供给不足，需求相对旺盛，那么合约价格的涨幅会大于远期月份合约，或者合约价格的跌幅小于远期月份合约，这样你就可以在近月合约中做多，而在未来月份合约中。"套利收益持仓× {(远期月卖价-近月买价)-(远期月买价-近月卖价)}持仓×(B1B2)"当(B1B2)>0时，价差。