套利机会,判断是否存在无风险套利机会

套利一般可以分为三类:期间间套利、城市间套利、商品间套利。真的有“无风险套利”机会？谢谢:套利又称“利益套利”，对于不了解套利的同学来说，会觉得套利听起来很神秘高端，让人望而生畏，什么是套利？一般通过电脑套利进行交易，但是如果这个机会出现，马上就会有人去套利，行情马上生效，所以短时间内就会出现。

含义:套利又称“利益套利”。例:一般来说，白银的T D比天津银(简称天通银)高180，200左右。当白银的T D比天津白银高100时，做多白银T D，做空天通银；当白银的T D比天津白银高200时，做空白银的T D，做多日白银。两种形式:(1)不赔偿套利。即利用两国资本市场的利率差，将短期资金从低利率市场转移到高利率市场，获取利差收入。

即套利将短期资金从A地转移到B地套利并利用远期外汇交易规避汇率变动风险。套利该活动将改变不同资本市场的供求关系，使不同地方的短期资金利率趋于一致，缩小货币的近期汇率与远期汇率的差额，使资本市场的利率差额与外汇市场的汇率差额保持平衡，从而客观上加强国际金融市场的一体化。但是，大量的套利活动会导致短期资本的大规模国际流动，加剧国际金融市场的动荡。

(1)有两个不同的资产组合，它们的未来收益是相同的，但它们的成本是不同的；在这里，你可以简单地把盈亏理解为现金流。如果现金流是一定的，同样的损益指的是同样的现金流。如果现金流量是不确定的，即未来有多种可能性(或状态)，相同的损益意味着相同状态下现金流量是相同的。(2)有两个成本相同的资产组合，但第一个组合的损益在所有可能状态下都不低于第二个组合，且至少有一个状态是第一个组合的损益大于第二个组合的损益。

不了解套利的同学会觉得套利听起来很神秘高端又让人望而生畏。但其实套利的逻辑很简单。了解了一下，基本上是通用的，任何基金都可以简单的一眼判断是否可以套利。而且兵无恒势，水不可测。套利没有固定的模式和套路。如果不明白其中的逻辑，所谓的低风险套利就有可能变成高风险。希望今天的文章能帮助你理解套利逻辑，以后每个人都成为a 套利人才。

当有人需要苹果的时候，你在市场上买一箱苹果，马上给他，从中获取差价，就是套利。这不是在另一个市场销售那么简单。毕竟苹果有时效性，在另一个市场没卖完就坏了。举个例子，某运营商要推出一个活动，以200元的收费送200家商场购物券(假设每人每次200元的收费可以参加两次)，那么你是A，B会带领朋友同事参加，他们的同事朋友中有哪个不需要购物卡，需要话费为前提。

问题1:什么是套利？问题2:-0/是什么意思？套利一般指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的价差，同时买卖两种不同种类的期货合约，从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的一种特殊方式，丰富和发展了期货投机的内容，使期货投机不仅局限于期货合约绝对价格的横向变化，而且转向期货合约相对价格的横向变化。

跨期套利是套利交易中最常见的类型，是在不同交割月份之间的正常价差发生异常变化时，通过对同一商品进行套期保值而获利，可分为牛市套利(牛散)和熊市-0。比如金属牛市套利，交易所在最近交割月份买入金属合约，在远期交割月份卖出金属合约，希望最近合约价格涨幅超过远期合约价格；熊市套利则相反，即卖出最近交割月合约，买入远期交割月合约，期望远期合约的价格跌幅小于最近合约。

套利(点差):指同时买卖两种不同的期货合约。交易者买入他们认为便宜的合约，同时卖出那些高价合约，从两个合约价格的变化关系中获利。交易套利时，交易者关注的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。套利一般可以分为三类:期间间套利、城市间套利、商品间套利。跨期套利是套利交易中最常见的类型，是在不同交割月份之间的正常价差发生异常变化时，通过对同一商品进行套期保值而获利，可分为牛市套利(牛散)和熊市-0。

理论上是存在的。现实中你要有巨量的资金才能做到套利。存在，即定期的“银行存款”和“未上市国债”。不存在。存在。无风险套利就是利用市场的无效率来获取无风险收益。也就是市场没有给资产定价，让你买便宜的资产，卖贵的资产。例如，在现货和期货市场中，期货价值是现货价值的未来价值。比如现货10元，无风险利率(比如银行存款)一年10%，那么一年期期货的价值就应该是11元。

但是如果这个机会出现，马上就会有人去套利，行情马上生效，所以短时间内就会出现。同时，最终交割时也存在违约风险，而且现实中需要考虑套利交易的成本，成本低于收益套利才有意义。而且还需要对每项资产有一个更正确的定价，一般通过电脑套利进行交易。个人投资者还是很难获得无风险套利。